PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYOCX с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOCX с ^N225

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Nikkei 225 (^N225).

RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYOCX или ^N225.

Корреляция

Корреляция между RYOCX и ^N225 составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYOCX:

0.41

^N225:

-0.05

Коэф-т Сортино

RYOCX:

0.75

^N225:

0.19

Коэф-т Омега

RYOCX:

1.10

^N225:

1.03

Коэф-т Кальмара

RYOCX:

0.45

^N225:

-0.01

Коэф-т Мартина

RYOCX:

1.47

^N225:

-0.03

Индекс Язвы

RYOCX:

7.06%

^N225:

9.84%

Дневная вол-ть

RYOCX:

25.27%

^N225:

29.86%

Макс. просадка

RYOCX:

-83.62%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

RYOCX:

-9.64%

^N225:

-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность -4.74%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 15.96% против 6.73% соответственно.

RYOCX

С начала года

-4.74%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-5.29%

1 год

9.90%

5 лет

16.11%

10 лет

15.96%

^N225

С начала года

-5.99%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

-5.06%

1 год

-1.90%

5 лет

13.29%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYOCX и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг риск-скорректированной доходности RYOCX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYOCX c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и ^N225

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.62%, примерно равная максимальной просадке ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и ^N225

Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) составляет 8.20%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...