Сравнение RYOCX с ^N225

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RYOCX с ^N225

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Nikkei 225 (^N225).

RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYOCX или ^N225.

Корреляция

Корреляция между RYOCX и ^N225 составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RYOCX

^N225

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYOCX:

-0.16

^N225:

-0.43

Коэф-т Сортино

RYOCX:

-0.05

^N225:

-0.41

Коэф-т Омега

RYOCX:

0.99

^N225:

0.94

Коэф-т Кальмара

RYOCX:

-0.16

^N225:

-0.48

Коэф-т Мартина

RYOCX:

-0.50

^N225:

-1.36

Индекс Язвы

RYOCX:

8.28%

^N225:

9.35%

Дневная вол-ть

RYOCX:

26.05%

^N225:

30.05%

Макс. просадка

RYOCX:

-83.62%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

RYOCX:

-21.81%

^N225:

-17.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYOCX показывает доходность -13.29%, а ^N225 немного выше – -12.94%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 14.02% против 5.70% соответственно.

RYOCX

С начала года

-13.29%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-0.34%

5 лет

13.85%

10 лет

14.02%

^N225

С начала года

-12.94%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-6.31%

5 лет

12.35%

10 лет

5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYOCX и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYOCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^N225

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYOCX c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RYOCX: -0.10

^N225: 0.01

Коэффициент Сортино

RYOCX: 0.03

^N225: 0.25

Коэффициент Омега

RYOCX: 1.00

^N225: 1.04

Коэффициент Кальмара

RYOCX: -0.10

^N225: 0.02

Коэффициент Мартина

RYOCX: -0.31

^N225: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RYOCX

^N225

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и ^N225

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.62%, примерно равная максимальной просадке ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RYOCX

^N225

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и ^N225

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Nikkei 225 (^N225) имеют волатильность 16.17% и 16.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RYOCX

^N225

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RYOCX с ^N225

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и ^N225

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYOCX и ^N225

RYOCX

^N225

Сравнение RYOCX c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и ^N225

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и ^N225

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество